Стохастический осциллятор

Осцилляторы в трейдинге – опережающие индикаторы технического анализа. Они применяются для того, чтобы спрогнозировать возможный тренд на рынке. В обзоре подробно рассказываем о характеристиках осцилляторов, принципах работы и применении в торговле. Построим торговую стратегию, которая покупает только когда стохастический осциллятор в состоянии перекупленности и продает, когда стохастик в перепроданности. В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Индикатор Stochastic — это признанный инструмент для торговли во флэтах. Контртрендовые сигналы индикатора работают действительно неплохо, если рынок долгое время торгуется в диапазоне.

По аналогии, данное состояние является сигналом к замедлению падения цены и скорому возвращению роста. Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх. Как ни странно, но возможность изменять ширину зон перекупленности и перепроданности считается недостатком. Уменьшение зон https://fx-trend.info/ не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок. В настройках осциллятора на рисунке эти линии присутствуют с настройками 14 и 3 соответственно.

При использовании Стохастика, для получения сигналов с помощью уровней перекупленности/перепроданности, лучше всего торговать в направлении тренда. Причина в том, что перекупленность не всегда означает медвежий разворот, а перепроданность не всегда означает начало бычьего движения. Цена, многократно оказывающаяся в зоне перекупленности (перепроданности) может быть признаком усиления тенденции, а не надвигающегося разворота. Сравнение сигналов на примере пересечения двух средних и осциллятора RSI приведено на рисунке. Моменты открытия трендовых позиций по сигналам пары скользящих и пересечению средней линии индикатором RSI совпадают с точностью до 3-4 свечей.

Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции.

Simple – классическое сглаживание с применением простой скользящей средней . У LiteFinance вы найдете полную версию индикатора, но, была бы моя воля, я бы назвал эту версию суперполной! Не каждая площадка дает возможность такой всеобъемлющей настройки.

Осцилляторы в трейдинге: подробный обзор

Большинство осцилляторов строятся в подвальной части графика. Например, бэквордация определяет импульс цены. На дневном графике BTCUSDT TradingView он отображает процентное соотношение цены закрытия и диапазона максимум-минимум за конкретный временной промежуток. Полный стохастический осциллятор более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами. В определенных случаях быстрый, средний и полный индикаторы могу показывать одинаковые значения.

Как видно на графике, сделка успешно закрылась по линии фиксации прибыли. Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D.

Настройки и параметры

Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку. Перекупленность и перепроданность является свойством исключительно нормированных осцилляторов.

Для золота не рекомендуется использовать в качестве сигналов перекупленность-перепроданность даже в сочетании с пересечением линий. Пример такого паттерна показан на рисунке выше в виде доджи, но здесь могла быть и любая другая разворотная комбинация из классического свечного анализа или Price Action.

Потенциальная точка для входа в рынок отмечена красным овалом. Здесь наблюдается пересечение линий индикатора выше отметки 80%, что говорит об окончании краткосрочной коррекции и продолжении движения цены вниз. Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20).

Медленный Стохастический осциллятор подал для IBM два надежных сигнала между августом 1999г. В ноябре 1999г., был подан сигнал покупки, когда индикатор сформировал положительную дивергенцию и поднялся выше 20 во второй раз.

Когда медвежий тренд достигает нового минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может свидетельствовать о том, что медведи исчерпали свои силы и назревает бычий разворот. Попадание значения индикатора в одну из этих зон говорит о том, что рынок перегрет “быками” или перепродан “медведями”, и есть большая вероятность скорого разворота. В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора. Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. Пересечение срединной линии осцилляторов – дополнительный сигнал для открытия позиций. До момента пересечения срединной линии цена может пройти большое расстояние в выбранном направлении.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Чаще всего это относится к определенным параметрам. Так, короткий стохастический осциллятор при параметрах будет совпадать с полным стохастиком, параметры которого (14, 1, 3 и т.д). Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение. — цена закрытия текущего периода— самая низкая цена за последние n периодов— самая высокая цена за последние n периодов является скользящей средней относительно с небольшим периодом усреднения. Могут использоваться различные механизмы усреднения (простая средняя, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная).

Используя в торговле стохастический осциллятор, необходимо помнить, что его сигналы не являются на 100% точными. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формациями, фигурами технического анализа. Чем больше методов прогнозирования будет применено в анализе, тем больше ложных сигналов получится отсеять до входа в сделку. Кроме Стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, о которых можно прочитать в «Открытом журнале». Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор стохастик сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Если линия %K осциллятора стохастик опускается ниже линии %D, то так же формируется сигнал на продажу.

Бэк-тест стратегии на Stochastic

Если говорить простыми словами, Стохастик показывает вероятность разворота цены на определённых уровнях. Его следует использовать в сочетании с одним из трендовых индикаторов, так как он отлично работает при боковом движении котировок, но может давать ложные сигналы, если цена идёт по тренду. На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит. Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic. Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

Медленный стохастик с SMA и LWMA практически одинаковы по уровню задержки и количеству ложных сигналов. Видно, что второй и четвертый сигнал оказались ложными. Полная версия стохастика позволяет свободно изменять все три параметра и даже менять принцип сглаживания стохастика %D. 3 – задает период кривой %D, так называемой сигнальной линии. Она представляет собой обычную скользящую среднюю, которая строится на конечных данных %K. Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы.

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности

Узнаем, работает ли трендовый подход со стохастиком. В этом фильтре отдельное значение придается точкам разворота.

Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке. Как и все осцилляторы, стохастик показывает неточные данные в условиях тренда. Его часто используют для установки контрольных уровней перепроданности или перекупленности. Согласно рекомендациям автора методики лучше использовать уровни 80 и 20.

Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс

По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Стохастик на валютном рынке форекс чаще всего используют в среднесрочных торговых стратегиях вместе с вариантами трендовых индикаторов для подтверждения сигнала, т.к. В условиях флета осцилляторы могут давать много ложных или краткосрочных сигналов. Индикатор Stochastic подает сигнал на покупку, если осциллятор (%K или %D) сначала опускается ниже определенного уровня (чаще всего 20), а потом поднимается выше него. Сигнал на продажу поступает, если индикатор сначала поднимается выше определенного уровня (чаще всего 80), а затем опускается ниже него. Медвежий сигнал появляется, когда цена формирует более высокий минимум, а Стохастик показывает более низкий минимум. Затем цена разворачивается вниз и происходит отскок цены, который можно использовать как точку входа в короткую позицию.

Stochastic Oscillator без проблем используется в торговле на любых таймфреймах. Индикатор Stochastic oscillator является классическим осциллятором, который определяет изменения импульса цены актива. Этот индикатор можно использовать на различных таймфреймах (часовики, дневные, недельные, месячные графики), что повышает его популярность. Один из способов, который помогает отсеивать убыточные сделки, является использование ценового тренда в качестве фильтра. Сигналы осциллятора используются только в том случае, если они направлены в том же направлении, что и тренд. %K — это процент цены при закрытии в ценовом диапазоне от количества баров, использованных в периоде ретроспективного анализа. Стохастик сравнивает положение цены закрытия акции по отношению к верхнему и нижнему диапазону цен в течение определенного периода времени.